Каждая торговая стратегия должна иметь не только правила входа в позицию, но и правила выхода. Поэтому кроме стопов трейдеры используют тейк-профит или скользящий стоп, он же трейлинг (о нем обязательно будет ниже). Считается распространенной практикой, когда размер стопа должен быть меньше половины среднего дневного заработка. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов. Точки выхода можно также определять, сверяясь с показаниями осцилляторов по перекупленности или перепроданности инструмента.
Какое соотношение должен иметь стоп-лосс к тейк-профиту?
Да, поскольку во многом это рутинная операция, которую необязательно постоянно выполнять вручную. Для автоматизации существует несколько хороших инструментов, например, торговая панель Trade Panel MT4 / MT5. С актуальной статьей акции Вы можете ознакомиться на главной странице. Интересную трансформацию при использовании потенциальной доходности получает идея тейк-профита. Когда стоимость акции растет – падает потенциальная доходность. При сильном росте цен актив «падает» в хит-параде относительно других и при достаточно сильном движении будет продан (если не будет скорректирован прогноз его будущей стоимости).
Используем зоны возможного срабатывания стоп-лоссов
Данная статья посвящена стоп-лоссам (что такое стоп-лосс). Срабатывание этих защитных ордеров приносит психологический дискомфорт для трейдера. Мы уже писали об этом ранее в статье “Как извлечь пользу из страха получить стоп-лосс”. На диаграмме ниже — распределение по доле прибыльных сделок протестированных нами стратегий.
Стоп-лосс/тейк-профит для трендовых стратегий
Открытый интерес подскажет, есть ли силы у текущего тренда, и что его питает. Если цена падает или растет только за счет закрытия позиций, и трейдеры не открывают новые ордера — такое движение не может длится долго. Направленному движению нужно “топливо” — новые ордера, то есть приток денег и объемов. Допустим, трейдер изучил профиль рынка (показан голубым цветом) и составил план торговли на покупку, если цена опустится к важным, на его взгляд, уровням поддержки. Среди трейдеров нет единого мнения по поводу использования стоп-лоссов и тейк-профитов. В этой статье мы простыми словами объясним, что такое стоп-лосс и тейк-профит, а также – как их использовать в ATAS.
Как правильно установить стоп лосс и тейк профит
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Чтобы выставить отдельную стоп-заявку, выбираем ее тип – стоп-лимит или стоп-маркет. Рассмотрим основные различия между стоп-маркет и стоп-лимит ордерами. Перед разговором о стоп-лоссах и тейк-профитах, разберемся в стоп-ордерах.
- ATAS предлагает множество других преимуществ для трейдеров, которые используют профессиональные кластерные графики в сочетании с полезными индикаторами и другими опциями.
- Стоп-ордеры TP и SL редко применяются инвесторами и гораздо чаще трейдерами.
- Трейдер, который торгует без стоп-лосса, вынужден постоянно “сидеть на кнопке” и испытывать стресс при каждом колебании цены.
- Общая логика такая – лучше забрать небольшой %, но точно забрать.
- Но если у нас такая хорошая стратегия, может, забудем о стоп-лоссе?
- Отметим, что спланировать такую сделку, в том числе с расчетом объема позиции, поможет инструмент рисования Short в платформе ATAS (как показано на скриншоте выше).
Этот вид установки стоп-лоссов больше подходит к ручному закрытию позиций. Если вы застраховали в прошлом году свою машину и не попали в ДТП, разве ваши деньги были потеряны зря? Будете ли вы в этом году покупать аналогичную страховку? Вы страхуете машину не потому, что знаете, что попадете в ДТП.
Ни книги, ни статьи, ни рекомендации не способны дать объективный вариант настроек. Включаем линейную регрессию и смотрим на оптимальный стоп-лосс — наилучшие результаты в районе пунктов. Ниже мы рассмотрим тест простой стратегии на двух валютных парах — EUR/USD, GBP/USD.
Если мы зашли в лонг, а цена “ушла” вниз, стоп-лосс “экстренно” продает позицию, пока цена не ушла еще дальше. С шортом наоборот – стоп-лоссы закрывают сделку при резких движениях вверх. Преимущество стоп-лимитного ордера – он исполняется по указанной цене. Маркет-ордер может “проскальзывать” – исполняться по цене ниже или выше той, по которой был выставлен. Поэтому рекомендуем использовать рыночные ордера на высоколиквидных рынках с низкими спредами.
Часто приходится слышать, что трейдеры не используют стоп-лоссы, поскольку рынок все время их закрывает. При использовании стоп-лоссов действительно вас будет выкидывать из рынка достаточно часто, но с этим можно бороться, используя определенные методы. Однако не будем оставаться голословными в своих утверждениях!
Мы называем такой метод стоп-лосса субъективным, потому что чаще всего его используют трейдеры, торгующие вручную. Системно и автоматизированно такой стоп-лосс выставлять можно, но маловероятно, что он будет эффективней стоп-лосса на основе волатильности. На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь.
Трейд-профит же помогает получить деньги гарантированно. Теперь узнаем, как выставить стоп-лосс и тейк-профит на примере биржи Binance. Take-Profit нужен, чтобы зафиксировать прибыль со сделки. Если войти в сделку без тейк-профита, прибыль в моменте может составить несколько %, но затем резко откатиться в ноль или даже уйти в минус. Обычная рыночная заявка исполняется сразу после выставления (если есть встречное предложение). Стоп-маркет ждет, пока цена актива достигнет заданной и уже на ней выставляет рыночный ордер.
По всей выборке самая низкая доля прибыльных сделок равна 20%. Далее разбросаем все наблюдений по “карманам” в 5% — от 20% до 75%. Получаем интересную гистограмму (гистограмму нормального распределения).
Разумеется, есть трейдеры, которые торгуют вообще без применения SL. В системе управления капиталом на рынке форекс стоп-лосс обязательно присутствует как необходимый элемент прибыльной торговли. Они так называются потому, что не видны брокеру, хотя на самом деле существуют, и в нужный момент гарантированно закроют сделку. В торговом терминале это будет выглядеть так, будто пользователь вручную закрыл позиции,но на самом деле за него это сделала программа.
С одной стороны, это использование стоп-лоссов, всегда и везде. Вторая половина секрета в том, что вознаграждение должно быть как минимум в два раза крупнее убытка (это мы уже рекомендовали в статье с советами для начинающих). Теперь возьмем выборку из тех потенциально хороших бэктестов и узнаем, сколько прибыльных сделок в этих запусках. Тем временем, в списке выше можно узнать, почему берется именно эта выборка. Но если у нас такая хорошая стратегия, может, забудем о стоп-лоссе? Нельзя повысить прибыльность стратегии ни на грамм, если удалить стоп-лосс или размещать его очень далеко.